13/05/2026
Segnaliamo il rilascio della versione 6.1 di finmath-lib, la libreria Java open source per la finanza matematica:
https://github.com/finmath/finmath-lib
Questo aggiornamento introduce una novità di rilievo: la riscrittura completa del motore di valutazione per la risoluzione di equazioni alle derivate parziali, con l’introduzione di circa 150 nuove classi e 58.000 linee di codice. Il nuovo framework amplia in modo significativo le possibilità di valutazione numerica della libreria e, sotto diversi aspetti, porta finmath-lib oltre le capacità offerte da librerie quantitative consolidate come QuantLib, in particolare per flessibilità architetturale, separazione tra modelli, prodotti e metodi numerici.
La versione 6.1 consolida inoltre finmath-lib come piattaforma completa per ricerca, didattica e prototipazione quantitativa. In sintesi, la libreria offre oggi:
• modelli analitici e formule chiuse per Black-Scholes, Bachelier, SABR, CEV e altri modelli;
• valutazione tramite metodi di Fourier e funzioni caratteristiche, inclusi modelli come Heston, Bates, Merton e Variance Gamma;
• simulazione Monte Carlo di SDE multidimensionali e multifattoriali;
• modelli di tasso d’interesse, inclusi Hull-White, LIBOR Market Model, Cross-Currency Libor Market Model e modelli ibridi equity-rate;
• calibrazione di curve di mercato, superfici e cubi di volatilità;
• valutazione di derivati complessi, incluse opzioni Bermudan e strumenti callable;
• metodi di regressione per American Monte Carlo;
• differenziazione automatica algoritmica, sia forward sia backward, per il calcolo efficiente di sensitivities;
• framework per finite difference e, con la 6.1, un nuovo framework ad alberi;
• strumenti per interpolazione, ottimizzazione, generazione di numeri casuali, time discretization, calendari e day count conventions.
Ulteriori informazioni sulla libreria sono disponibili all’indirizzo www.finmath.net
Methodologies and algorithms in mathematical finance. Object oriented framework covering interest rates calibration, Monte-Carlo simulation and term structure models.
