Zakład Teorii Systemów Złożonych

20/03/2021

Deterministyczny model ewolucji rynków finansowych oparty na idei dyskretnej niezmienniczości względem skali już wielokrotnie sprawdził się w praktyce jako narzędzie przewidywania przyszłej ewolucji tych rynków. Tym razem proponujemy krótkoterminową prognozę ewolucji ceny bitcoina, która wg modelu powinna osiągnąć swoje maksimum na przełomie marca i kwietnia br., po czym może nastąpić odwrócenie mocnego trendu wzrostowego, jaki obserwujemy od kilku miesięcy. W zakresie konkretnego dopasowania modelu, czas krytyczny należy traktować jako ostatni możliwy moment zajścia zjawiska, które jednak może równie dobrze wystąpić nieco wcześniej. Ponadto, jak zwykle w takich przypadkach, czas krytyczny jest obarczony pewną niedokładnością wyznaczenia na podstawie danych historycznych i może ulec niewielkim przesunięciom (rzędu kilku dni w tym wypadku).

07/06/2018

Osoby zainteresowane realizacją pracy doktorskiej w naszym Zakładzie prosimy o zapoznanie się z poniższymi propozycjami tematów:

1. Zastosowanie metod kategoryzacji opartej na lokalnych własnościach grafów do analizy danych empirycznych.
2. Modelowanie ewolucji łańcuchów górskich z użyciem formalizmu teorii sieci złożonych.
3. Badanie sieci lingwistycznych poprzez błądzenie przypadkowe i multifraktale.
4. Samopodobieństwo krawędzi i ścieżek w sieciach kształtujących się.
5. Synchronizacja w układach oscylatorów heterogenicznych.

Krótki opis każdego z powyższych tematów mozna znaleźć na naszej stronie WWW:

Poprawna klasyfikacja jest jednym z najważniejszych celów analizy danych empirycznych. W przypadku dużych zbiorów danych lub w przypadku subtelnych różnic pomiędzy danymi reprezentującymi rózne klasy, klasyfikację wykonują odpowiednie algorytmy, często wykorzystujące uczenie maszynowe. ...

12/02/2016

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Physical Review E zaproponowaliśmy algorytm, pozwalający na prawidłową detekcję obecności struktur wielofraktalnych w szeregach czasowych. Algorytm ten nazwaliśmy wielofraktalną analizą korelacji krzyżowych (ang. skrót: MFCCA). Jest on oparty na wielofraktalnej analizie korelacji pozbawionycyh trendu (MFDFA) i ma za zadanie zastąpić inne algorytmy używane wcześniej w literaturze, które były wadliwie zdefiniowane i przynosiły mylne wyniki.

Tutaj można zobaczyć nasz artykuł (dostęp płatny): http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.89.023305 , a tutaj można pobrać jego darmowy preprint: http://arxiv.org/abs/1308.6148 .

13/12/2013

Przedstawiamy hipotetyczny scenariusz ewolucji amerykańskiego rynku akcji wyrażonego przez indeks S&P 500. Zgodnie z tym scenariuszem na przełomie stycznia i lutego 2014 r. dojdzie do korekty lub odwrócenia rosnącego trendu obserwowanego od 2008 r. Więcej informacji na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.ifj.edu.pl/dept/no4/nz44/page/modelling-current-sp500_pl.html

19/06/2013

Zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem: http://www.ifj.edu.pl/dept/no4/nz44/page , gdzie znajdą Państwo więcej informacji o naszej grupie i naszych zainteresowaniach naukowych. Szzczególnie gorąco zapraszamy studentów i absolwentów zainteresowanych tematami prac doktorskich i magisterskich.

W fazie tworzenia jest dział poświęcony prognozom rynków finansowych, gdzie będziemy sukcesywnie dodawać zarówno bieżące przewidywania, jak i modele zdarzeń z przeszłości.