台北商業大學 財務金融系

台北商業大學 財務金融系 台北商業技術學院自104年8月1日起改名為臺北商業大學!
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彰銀徵才
03/10/2025

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2025年產業ETF追蹤
30/05/2025

2025年產業ETF追蹤

– 2025年產業ETF追蹤
誰挺得住?誰反彈快?2025年美股產業輪動觀察(SPDR × Vanguard)

在2025年春季,美國對中國祭出新一輪高關稅政策,引發市場一波明顯修正,時間點集中於3月中至4月底。產業表現快速分化,反映市場對供應鏈、出口曝險、企業評價的重估過程。隨後進入5月,市場快速反彈,不同產業輪動劇烈。

以下是觀察重點整理:

1️⃣3~4月跌最深的產業
差異性消費產業如 XLY 與 VCR ,為所有產業中回檔較深的。科技類(XLK、VGT)與通訊服務(XLC、VOX)也分別下跌不少,多數與半導體、AI、媒體平台等領域直接關聯。而健康照護板塊(XLV、VHT)雖非直接貿易戰受害者,也出現約 5~6% 的下滑,反映出市場整體避險情緒升溫。

2️⃣5月反彈最強的產業
以下產業在5月出現顯著反彈,反映出「跌深反彈型」走勢,以及企業財報優於預期的支撐:

科技:
SPDR(XLK):+11.38%
Vanguard(VGT):+11.56%

工業:
SPDR(XLI):+11.08%
Vanguard(VIS):+11.02%

差異性消費:
SPDR(XLY):+9.75%
Vanguard(VCR):+10.67%

通訊服務:
SPDR(XLC):+7.91%
Vanguard(VOX):+9.47%

3️⃣2025年以來(YTD)表現觀察

截至5月底,今年至今表現相對強弱如下:

✏️相對強勢產業:
工業:XLI +9.09%、VIS +6.90%
公用事業:XLU +8.67%、VPU +8.90%
金融:XLF +5.76%、VFH +4.66%
通訊服務:XLC +5.48%、VOX +3.33%
必需消費:XLP +5.30%、VDC +5.95%

✏️相對落後產業:
差異性消費:XLY -3.08%、VCR -3.69%
健康照護:XLV -3.56%、VHT -4.06%
能源:XLE -2.71%、VDE -3.89%
房地產:XLRE +2.21%、VNQ +0.51%
科技:XLK +0.03%、VGT -1.82%

4️⃣整體觀察重點
2025年春季的股市回調,與美中貿易政策變動高度相關,產業的供應鏈結構與國際曝險程度成為影響因素之一

差異性消費、科技與通訊類股在下跌後迅速反彈,顯示市場對其長期基本面仍有信心

工業與公用事業等資產受惠於內需與政策支撐,在波動環境中展現穩定性

這也顯示出:當前市場關注的不只是基本面成長,還包括外部風險與資金安全感。

本文為公開市場觀察,不涉及投資建議。

資料來源:Morningstar(統計至2025/5/27)

校務基金
30/05/2025

校務基金

秒懂有礦- 美國前25大校務捐贈基金

哈佛的校務基金無庸置疑地是全美最大的校務基金,

投資收益主要用於研究經費,校務營運等支出。

然而,擁有第二大的校務基金並不是一般人所想的貴族學校,

而是有超過十所分校的公立大學 — 德州大學系統(UT)!

UT的最大財富來源是來自於永久大學基金(PUF),

裡面包含超過200萬英畝的土地,

其中許多地還含有石油及天然氣的開採!

加上UTIMCO(University of Texas/Texas A&M Investment Management Company)資產管理得當,UT成為公立大學之中有最多校務基金的大學。

心得:
歡迎來德州大學系統唸書!😁😁

金融業接軌大AI時代
01/05/2024

金融業接軌大AI時代

AI世代來臨 還在用傳統思維理解金融嗎?\上車/讓本集的《這樣做也很酷》帶你高速上軌⚡️了解AI世代裡的合庫的技術大躍進!究竟合庫做了哪些創新來應對未來呢?📢馬上點擊影片ㄧ窺i秘書的超驚人AI美貌(想當人家同事...

26/02/2024

不知曾幾何時,簡中世界的美股圈忽然興起了一個詞:
Gamma Squeeze。
一時間彷彿市場所有表現的原因都找到了,SMCI的暴漲是gamma squeeze,英偉達績前暴跌是gamma squeeze,英偉達績後暴漲也是gamma squeeze……總之,言必稱gamma squeeze。連不那麼美股的小紅書裏面也充滿各種真的假的懂gamma squeeze的知道分子。。。
Gamma squeeze其實是一個比較專業的術語,如果夾硬字面翻譯一下的話,就叫:伽馬擠壓。如果不是多年前讀過Financial Engineering專業的master,我估計也不會認識這個詞。但時至今日,我更願意把它翻譯成簡中世界更常見更通俗的一個詞:助漲助跌。
那麼今天就簡單聊聊這個gamma squeeze到底是個啥東東。
結論其實是非常簡單的,gamma squeeze效應就是指期權對正股價格動能的同方向放大。用汽車來打個比方,沒有期權的股票是自然吸氣,有期權的股票是渦輪增壓,而gamma squeeze就是當你猛踩油門的時候,渦輪增壓被啓動了。
好,下面通過期權市場結合具體實例詳細解釋一下什麼叫gamma squeeze。省流的讀者到這裏可以結束了
但是在講gamma squeeze之前,還是要先鋪墊一下Delta Hedging以及期權做市策略的概念。
1. Delta Hedging
我們知道,正股市場是自然交易,買賣雙方都是投資者,盤口報價來自投資者的真實掛單;但期權市場不是這樣。期權市場是一個由做市商提供流動性的市場,也就是說,你能在期權市場看到的買賣報價,其實都是做市場給出的,很少的情況下能看到真實投資者(不論是機構還是個人)的掛單。
做市場也就是俗稱的莊家。
做市商爲市場幾千只股票、每隻股票上百個到上千個期權提供流動性,因而控制自身風險是一個非常重要的考量因素;但是由於市場太大,需要提供流動性的期權太多,所以必須策略化、自動化、以及大數據化去做,而不能單純靠自己的主觀判斷。
那麼做市商用什麼方法保證自己不虧錢呢?答案是:Delta Hedging。
Delta hedging的具體含義就是,保證自己的整個portfolio(包含股票、期貨、期權、以及其他各種衍生工具等)的“總delta”在每個時間節點上基本上都等於0。因此delta hedging有的時候也被叫做delta-neutral strategy。
Delta-neutral的一個重要推論是,當做市商的delta出現偏移的時候,他們便會在市場上進行操作來“調平”delta,使delta重新=0。
而調平delta的方法大致有三種:
(1)利用正股,買正股的delta=1,賣=-1,屬於猛藥,一劑下去能解決很大的問題;但買賣正股會影響做市場自己的資產持有,所以一般不常用。
(2)利用期貨,期貨多倉的delta=1,期貨空倉的delta=-1,而且由於期貨是按金交易,所以有槓桿,效率更高,是比較常用的調平delta的工具。
(3)利用期權,這個不用說了,一隻股票有不同期限的期權,每隻期權都有自身的delta,當然可以用來加加減減調平持倉delta。但用期權調平的劣勢在於,期權不像正股和期貨,delta永遠是1,而期權的delta一直在動,所以可能需要動態調整,頻繁操作;而期權的優勢在於,可以實現其它層面的功用。例如你想要調減delta,你可以去short call,而只要delta一直是平的,那麼你就會賺到theta。此外iv動一動,你還可能賺到vega。因此做市商雖然自己提供期權報價,但也經常會利用期權去調平自己的delta。
好了,說完delta hedging,下面聊聊gamma hedging。
2. Gamma Hedging
我們知道,gamma是delta的一階導,也就是delta隨正股價格變化的變化率。那麼對於“delta平”(delta=0)的狀態,gamma會有兩種情況:一個是gamma也平。也就是說,正股價格在一定範圍內稍微動一動,你的delta是不動的。哇那就非常完美了,這就是傳說中的gamma-neutral,也就是gamma hedging所追求的狀態。這是徹底的躺平。是做市商夢寐以求的一種美好狀態。
一旦達到這種狀態,莊家就可以非常舒服地把腿翹到桌子上,看散戶之間互相砍殺,而自己安享歲月靜好了。
但真實世界中,更多的是另一種狀態,也就是delta平,但gamma是不平的。也就是說,雖然現在delta平,但正股價格動一動,delta可能就不平了。而一旦delta不平,做市商就會面臨賬面上的損益。
特別是當正股價格迅速變化的時候,delta的偏移會非常大,這時做市商會非常緊張,並且會盡快通過一些方法把delta調平。這時,傳說中的gamma squeeze的幽靈便出現了。
3. Gamma Squeeze
我們知道,不論是call side還是put side,gamma都是正數。也就是說,你long一隻期權,你就獲得正gamma,而你short一隻期權,你就獲得負gamma。
舉SMCI的例子。當他的股價迅速上漲的時候,大量散戶會買入call去博他價格進一步上漲的收益,而散戶買到的call正是做市商提供的。也就是說,散戶買一隻call,就相當於莊家那裏賣了一隻call,莊家永遠做散戶的對手盤。
而大量散戶買call的時候,莊家那裏就被迫得到了一堆short call的倉位,也就是一堆負gamma。當然,由於莊家賣了一堆call,所以莊家的delta也是負的。
這樣一來,莊家就有了把負的delta和負的gamma這兩個心腹大患調平的剛需。
調平負delta好辦,買正股就行了。而莊家一買正股,就會引發股價進一步上漲,而股價進一步上漲,會導致更多散戶湧入long call,而莊家會進一步被迫short call,進一步帶來更多的負delta。買期貨同理。所以這個方法只能解決一時燃眉之急,不是長遠之計。
長遠來看,還是要把負的gamma調平或者儘量維持在可控的負值範圍內。而調平gamma的方法,由於正股和期貨都沒有gamma,所以只能用期權。
第一個方法是,買入遠期價內put。這是一個有風險的操作,第一,由於股價暴力上漲,所以你的put倉位是虧錢的;第二,由於你已經有了大量的負delta,而put的delta是負的,所以會加大你的負delta敞口。那麼爲了調平這個負delta敞口,只能去做一些期貨多倉。但期貨多倉又會助漲正股,所以是一個艱難的平衡。
第二個方法就是莊家的大殺器了,拉高iv。
上一篇文章尾部提到過gamma的分佈形態,是一個在等價附近偏高,價內和價外方向都逐漸衰減的“幾字形”分佈。且這個分佈的尖峯厚尾程度與iv密切相關。當iv低的時候是尖峯薄尾,而iv高的時候是矮峯厚尾。
還是SMCI的例子。一般散戶用期權賭股價上漲,傾向於用價外期權,因爲成本低,見效快。而隨着正股價格迅速上漲,大量的價外call開始“入價”(變成價內)這就導致了原先處在gamma分佈尾部位置的期權,迅速來到gamma峯的位置,gamma迅速增加。而莊家由於賣了這些期權給你,所以莊家的gamma負敞口迅速擴張。
剛才說過,高iv的gamma峯低,而尾後。這時,莊家就會拉高iv,去儘量削低gamma峯的高度,壓低gamma的絕對值,也就儘量減小自己的gamma負敞口。
拉高iv這個策略的好處是,降低gamma絕對值的同時,delta基本上不受影響。那麼同時莊家再做一些delta上的處理,儘量把delta調平,也可以基本上比較安穩。與此同時,拉高iv會推高theta的絕對值,當然theta永遠是負的,所以就意味着新買入價外call的散戶要忍受更高速的時間損耗。而莊家賣期權的一方,theta永遠是正的,也就是說,實在調不平的detla和gamma,就在theta上賺回來。
第三招是猛拉正股,讓你從價外的位置迅速變到價內,甚至深價內。這時gamma會從價外尾掉到價內尾,遠離了等價附近的峯位,也可以懟掉一部分負gamma。同時期權入價可以誘使一部分散戶平倉,從而減輕莊家在delta上的壓力。這個時候如果iv已經拉高,那麼新開倉的散戶就要忍受高gamma和高theta,莊家的操作空間會增多。
總體上,gamma squeeze是期權莊家在散戶大量湧入某個方向的call的時候必須面對負delta+負gamma的不利局面(put則是正delta+負gamma);而隨着正股價格繼續暴走,莊家的delta和gamma的負值絕對值還要進一步增大。
這時,莊家必須採取行動,調平delta,並儘量減少gamma上的負值。具體方法就是剛才說的幾種,拉正股、買入遠期價內put,以及拉高iv。
當然,最有效的是拉高iv,這就是我們看到爲什麼正股價格迅速上漲的時候,iv總是會擴大的。像英偉達,去年年底包括1月初的時候,iv半死不活的維持在40多50多,而近期隨着融漲的發生,iv普遍有一波提高。姑且不論2月23日到期的那波勞什子冤家對頭,單看3月到期、4月到期、甚至6月到期的期權,iv也都幹到50多到60多了
而ARM那種日內暴漲,則莊家這邊就要立刻拉高iv,以保證自己的gamma儘量安全。
最後值得提的是,散戶用期權去hedge的時候,其實只要考慮一兩天內的delta=0就基本上完事了,因爲市場波動不是天天都有,一旦波動完了,你把期權放掉,正股繼續漲,美滋滋。
但莊家要做的是保證delta天天都是等於0的,所以就要考慮影響delta的因素,也就是delta的delta,即gamma。至於說delta hedging和gamma hedging哪個好哪個壞,其實是散戶和莊家的策略目標不同。莊家的目標是,delta上不虧不賺,同時賺theta時間價值。而散戶的目標是,要麼短期迅速賺一波delta,要麼就是讓期權與正股價格對沖儘量少賠錢。是策略目標的不同導致方法上的截然迥異。

Gamma
26/02/2024

Gamma

不知曾幾何時,簡中世界的美股圈忽然興起了一個詞:
Gamma Squeeze。
一時間彷彿市場所有表現的原因都找到了,SMCI的暴漲是gamma squeeze,英偉達績前暴跌是gamma squeeze,英偉達績後暴漲也是gamma squeeze……總之,言必稱gamma squeeze。連不那麼美股的小紅書裏面也充滿各種真的假的懂gamma squeeze的知道分子。。。
Gamma squeeze其實是一個比較專業的術語,如果夾硬字面翻譯一下的話,就叫:伽馬擠壓。如果不是多年前讀過Financial Engineering專業的master,我估計也不會認識這個詞。但時至今日,我更願意把它翻譯成簡中世界更常見更通俗的一個詞:助漲助跌。
那麼今天就簡單聊聊這個gamma squeeze到底是個啥東東。
結論其實是非常簡單的,gamma squeeze效應就是指期權對正股價格動能的同方向放大。用汽車來打個比方,沒有期權的股票是自然吸氣,有期權的股票是渦輪增壓,而gamma squeeze就是當你猛踩油門的時候,渦輪增壓被啓動了。
好,下面通過期權市場結合具體實例詳細解釋一下什麼叫gamma squeeze。省流的讀者到這裏可以結束了
但是在講gamma squeeze之前,還是要先鋪墊一下Delta Hedging以及期權做市策略的概念。
1. Delta Hedging
我們知道,正股市場是自然交易,買賣雙方都是投資者,盤口報價來自投資者的真實掛單;但期權市場不是這樣。期權市場是一個由做市商提供流動性的市場,也就是說,你能在期權市場看到的買賣報價,其實都是做市場給出的,很少的情況下能看到真實投資者(不論是機構還是個人)的掛單。
做市場也就是俗稱的莊家。
做市商爲市場幾千只股票、每隻股票上百個到上千個期權提供流動性,因而控制自身風險是一個非常重要的考量因素;但是由於市場太大,需要提供流動性的期權太多,所以必須策略化、自動化、以及大數據化去做,而不能單純靠自己的主觀判斷。
那麼做市商用什麼方法保證自己不虧錢呢?答案是:Delta Hedging。
Delta hedging的具體含義就是,保證自己的整個portfolio(包含股票、期貨、期權、以及其他各種衍生工具等)的“總delta”在每個時間節點上基本上都等於0。因此delta hedging有的時候也被叫做delta-neutral strategy。
Delta-neutral的一個重要推論是,當做市商的delta出現偏移的時候,他們便會在市場上進行操作來“調平”delta,使delta重新=0。
而調平delta的方法大致有三種:
(1)利用正股,買正股的delta=1,賣=-1,屬於猛藥,一劑下去能解決很大的問題;但買賣正股會影響做市場自己的資產持有,所以一般不常用。
(2)利用期貨,期貨多倉的delta=1,期貨空倉的delta=-1,而且由於期貨是按金交易,所以有槓桿,效率更高,是比較常用的調平delta的工具。
(3)利用期權,這個不用說了,一隻股票有不同期限的期權,每隻期權都有自身的delta,當然可以用來加加減減調平持倉delta。但用期權調平的劣勢在於,期權不像正股和期貨,delta永遠是1,而期權的delta一直在動,所以可能需要動態調整,頻繁操作;而期權的優勢在於,可以實現其它層面的功用。例如你想要調減delta,你可以去short call,而只要delta一直是平的,那麼你就會賺到theta。此外iv動一動,你還可能賺到vega。因此做市商雖然自己提供期權報價,但也經常會利用期權去調平自己的delta。
好了,說完delta hedging,下面聊聊gamma hedging。
2. Gamma Hedging
我們知道,gamma是delta的一階導,也就是delta隨正股價格變化的變化率。那麼對於“delta平”(delta=0)的狀態,gamma會有兩種情況:一個是gamma也平。也就是說,正股價格在一定範圍內稍微動一動,你的delta是不動的。哇那就非常完美了,這就是傳說中的gamma-neutral,也就是gamma hedging所追求的狀態。這是徹底的躺平。是做市商夢寐以求的一種美好狀態。
一旦達到這種狀態,莊家就可以非常舒服地把腿翹到桌子上,看散戶之間互相砍殺,而自己安享歲月靜好了。
但真實世界中,更多的是另一種狀態,也就是delta平,但gamma是不平的。也就是說,雖然現在delta平,但正股價格動一動,delta可能就不平了。而一旦delta不平,做市商就會面臨賬面上的損益。
特別是當正股價格迅速變化的時候,delta的偏移會非常大,這時做市商會非常緊張,並且會盡快通過一些方法把delta調平。這時,傳說中的gamma squeeze的幽靈便出現了。
3. Gamma Squeeze
我們知道,不論是call side還是put side,gamma都是正數。也就是說,你long一隻期權,你就獲得正gamma,而你short一隻期權,你就獲得負gamma。
舉SMCI的例子。當他的股價迅速上漲的時候,大量散戶會買入call去博他價格進一步上漲的收益,而散戶買到的call正是做市商提供的。也就是說,散戶買一隻call,就相當於莊家那裏賣了一隻call,莊家永遠做散戶的對手盤。
而大量散戶買call的時候,莊家那裏就被迫得到了一堆short call的倉位,也就是一堆負gamma。當然,由於莊家賣了一堆call,所以莊家的delta也是負的。
這樣一來,莊家就有了把負的delta和負的gamma這兩個心腹大患調平的剛需。
調平負delta好辦,買正股就行了。而莊家一買正股,就會引發股價進一步上漲,而股價進一步上漲,會導致更多散戶湧入long call,而莊家會進一步被迫short call,進一步帶來更多的負delta。買期貨同理。所以這個方法只能解決一時燃眉之急,不是長遠之計。
長遠來看,還是要把負的gamma調平或者儘量維持在可控的負值範圍內。而調平gamma的方法,由於正股和期貨都沒有gamma,所以只能用期權。
第一個方法是,買入遠期價內put。這是一個有風險的操作,第一,由於股價暴力上漲,所以你的put倉位是虧錢的;第二,由於你已經有了大量的負delta,而put的delta是負的,所以會加大你的負delta敞口。那麼爲了調平這個負delta敞口,只能去做一些期貨多倉。但期貨多倉又會助漲正股,所以是一個艱難的平衡。
第二個方法就是莊家的大殺器了,拉高iv。
上一篇文章尾部提到過gamma的分佈形態,是一個在等價附近偏高,價內和價外方向都逐漸衰減的“幾字形”分佈。且這個分佈的尖峯厚尾程度與iv密切相關。當iv低的時候是尖峯薄尾,而iv高的時候是矮峯厚尾。
還是SMCI的例子。一般散戶用期權賭股價上漲,傾向於用價外期權,因爲成本低,見效快。而隨着正股價格迅速上漲,大量的價外call開始“入價”(變成價內)這就導致了原先處在gamma分佈尾部位置的期權,迅速來到gamma峯的位置,gamma迅速增加。而莊家由於賣了這些期權給你,所以莊家的gamma負敞口迅速擴張。
剛才說過,高iv的gamma峯低,而尾後。這時,莊家就會拉高iv,去儘量削低gamma峯的高度,壓低gamma的絕對值,也就儘量減小自己的gamma負敞口。
拉高iv這個策略的好處是,降低gamma絕對值的同時,delta基本上不受影響。那麼同時莊家再做一些delta上的處理,儘量把delta調平,也可以基本上比較安穩。與此同時,拉高iv會推高theta的絕對值,當然theta永遠是負的,所以就意味着新買入價外call的散戶要忍受更高速的時間損耗。而莊家賣期權的一方,theta永遠是正的,也就是說,實在調不平的detla和gamma,就在theta上賺回來。
第三招是猛拉正股,讓你從價外的位置迅速變到價內,甚至深價內。這時gamma會從價外尾掉到價內尾,遠離了等價附近的峯位,也可以懟掉一部分負gamma。同時期權入價可以誘使一部分散戶平倉,從而減輕莊家在delta上的壓力。這個時候如果iv已經拉高,那麼新開倉的散戶就要忍受高gamma和高theta,莊家的操作空間會增多。
總體上,gamma squeeze是期權莊家在散戶大量湧入某個方向的call的時候必須面對負delta+負gamma的不利局面(put則是正delta+負gamma);而隨着正股價格繼續暴走,莊家的delta和gamma的負值絕對值還要進一步增大。
這時,莊家必須採取行動,調平delta,並儘量減少gamma上的負值。具體方法就是剛才說的幾種,拉正股、買入遠期價內put,以及拉高iv。
當然,最有效的是拉高iv,這就是我們看到爲什麼正股價格迅速上漲的時候,iv總是會擴大的。像英偉達,去年年底包括1月初的時候,iv半死不活的維持在40多50多,而近期隨着融漲的發生,iv普遍有一波提高。姑且不論2月23日到期的那波勞什子冤家對頭,單看3月到期、4月到期、甚至6月到期的期權,iv也都幹到50多到60多了
而ARM那種日內暴漲,則莊家這邊就要立刻拉高iv,以保證自己的gamma儘量安全。
最後值得提的是,散戶用期權去hedge的時候,其實只要考慮一兩天內的delta=0就基本上完事了,因爲市場波動不是天天都有,一旦波動完了,你把期權放掉,正股繼續漲,美滋滋。
但莊家要做的是保證delta天天都是等於0的,所以就要考慮影響delta的因素,也就是delta的delta,即gamma。至於說delta hedging和gamma hedging哪個好哪個壞,其實是散戶和莊家的策略目標不同。莊家的目標是,delta上不虧不賺,同時賺theta時間價值。而散戶的目標是,要麼短期迅速賺一波delta,要麼就是讓期權與正股價格對沖儘量少賠錢。是策略目標的不同導致方法上的截然迥異。

04/06/2020

合作金庫證券109年新進人員招募,5月21日(四)至109年6月19日(五) 一律採網路線上報名

因應金融科技趨勢及各項業務發展,台新金控擴大MA徵員,合計達70人報到,年成長高達四成,除財金商學背景,同時招募商業分析、傳播、資管等多元人才,預計第四季將再招募IMA(International Management Associate ...
25/07/2019

因應金融科技趨勢及各項業務發展,台新金控擴大MA徵員,合計達70人報到,年成長高達四成,除財金商學背景,同時招募商業分析、傳播、資管等多元人才,預計第四季將再招募IMA(International Management Associate )。

因應金融科技趨勢及各項業務發展,台新金控擴大MA徵員,今年度MA計畫首度超收,合計達70人報到,年成長高達四成,創新高紀錄,除財金商學背景,同時招募商業分析、傳播、資管等多元人才,預計第四季將再招募IMA(Internati...

台新規劃業界少見的跨公司實習體驗方案,培訓期間將接受專業實習、跨領域輪調,且有機會赴海外分行專案任務的挑戰,並利用階段性評核來檢視培育成果,更設立mentor(導師)輔導制度,培養MA更高的視野及策略思考能力。
25/07/2019

台新規劃業界少見的跨公司實習體驗方案,培訓期間將接受專業實習、跨領域輪調,且有機會赴海外分行專案任務的挑戰,並利用階段性評核來檢視培育成果,更設立mentor(導師)輔導制度,培養MA更高的視野及策略思考能力。

近幾年因應金融科技趨勢及各項業務發展,各家金融機構徵才員額及科系,均較過去既多且廣,越來越多金融以外科系社會新鮮人希望...

2019年將晉用550名銀行新血,可說合庫歷來規模最大的徵才行動,同時也是公股行庫公開宣布明年徵才計畫的第一家,其中,農曆年後就要先晉用260人,並將在本月7日開放報名。合庫明年度的徵才將分成兩梯次,除了農曆春節後的換職潮,第二批次將在畢業...
14/12/2018

2019年將晉用550名銀行新血,可說合庫歷來規模最大的徵才行動,同時也是公股行庫公開宣布明年徵才計畫的第一家,其中,農曆年後就要先晉用260人,並將在本月7日開放報名。

合庫明年度的徵才將分成兩梯次,除了農曆春節後的換職潮,第二批次將在畢業季再招考290人,範圍包括數位、理專、儲備幹部等。

https://www.chinatimes.com/newspapers/20181205000321-260205

耶魯史上最受歡迎課程:快樂我們都忘了要真心感激。每天花個10分鐘去設想,如果生活中沒有這些東西,你的人生會變得怎樣,而發自內心地去表達感恩。每天給自己10分鐘的時間,完全靜下心來,沒有任何外界干擾,不斷在腦海中與自己對話:「我要你更快樂」、...
08/08/2018

耶魯史上最受歡迎課程:快樂
我們都忘了要真心感激。每天花個10分鐘去設想,如果生活中沒有這些東西,你的人生會變得怎樣,而發自內心地去表達感恩。
每天給自己10分鐘的時間,完全靜下心來,沒有任何外界干擾,不斷在腦海中與自己對話:「我要你更快樂」、「我想你活的更自在」,這些鼓勵的話語,能夠幫助你感受到被保護和被愛,自然也會促進你的心靈發展。

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