Co to jest inżynieria finansowa? W dobie globalizacji i możliwości błyskawicznego przemieszczania kapitału finansowego z jednego końca świata na drugi, instytucje finansowe potrzebują specjalistów panujących nad ryzykiem ich działalności i potrafiących trafnie inwestować powierzone im środki. Inwestowanie i zarządzanie ryzykiem opiera się obecnie na stosowaniu zaawansowanych technik modelowania op
artych na wiedzy z zakresu finansów, matematyki i ekonometrii. Niewielu ludzi dysponuje połączeniem tak wyjątkowych umiejętności i wiedzy. Takimi specjalistami są właśnie absolwenci specjalności inżynieria finansowa. Są przygotowani do pracy w działach inwestycji, analiz i zarządzania ryzykiem banków, funduszy inwestycyjnych, ale mają ponadto rzadko spotykaną specjalistyczną wiedzę dotyczącą modelowania zjawisk ekonomicznych. Do celów inżynierii finansowej należą:
• budowa złożonych strategii inwestycyjnych,
• prognozowanie cen instrumentów finansowych,
• projektowanie, analizowanie i tworzenie instrumentów finansowych,
• wycena instrumentów finansowych,
• zarządzanie ryzykiem inwestycji finansowych. Wiedza i umiejętności
Specjalność inżynieria finansowa cechuje się unikalnym połączeniem wiedzy z zakresu finansów i metod ilościowych stosowanych w praktyce inwestowania na rynkach finansowych. Pozwala na poznanie w trakcie studiów zaawansowanych technik modelowania procesów ekonomicznych i finansowych, a w szczególności metod ilościowego zarządzania ryzykiem oraz nabycie umiejętności poprawnego ich stosowania w praktyce. Absolwent specjalności inżynieria finansowej wyróżnia się:
• znajomością mechanizmów występujących na rynkach finansowych,
• umiejętnością prognozowania za pomocą zaawansowanych metod ekonometrii finansowej dynamiki notowań na rynkach finansowych oraz szacowania wartości zagrożonej portfela inwestycji,
• znajomością praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem,
• wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie wyceny instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji),
• umiejętnością budowania strategii inwestycyjnych i strategii zarządzania ryzykiem w oparciu o istniejące instrumenty pochodne oraz umiejętnością konstrukcji nowych instrumentów pochodnych, spełniających oczekiwania indywidualnych klientów,
• wiedzą na temat teoretycznych i praktycznych aspektów ilościowego zarządzania ryzykiem portfela inwestycji,
• ogólną wiedzą na temat modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych. Ponieważ specjalność inżynieria finansowa prowadzona jest na kierunku informatyka i ekonometria jej absolwenci posiadają też znaczne umiejętności w zakresie informatyki, co decyduje o ich przewadze na rynku pracy. Największym atutem absolwentów tej specjalności jest jednak to, że w wyniku treningu odbytego na studiach są w stanie samodzielnie uczyć się dalej, tak aby być na bieżąco ze stale rozwijającymi się metodami finansów ilościowych, których rozwój jest z kolei wymuszany przez zmiany w rzeczywistości rynków finansowych. Czego uczymy?
• Ilościowe zarządzanie ryzykiem
wybrane przedmioty: instrumenty pochodne, modelowanie zmienności i ryzyka, dyskretne modele wyceny instrumentów pochodnych
• Modelowanie i prognozowanie procesów finansowych
wybrane przedmioty: wprowadzenie do modelowania rynków finansowych, modelowanie zmienności i ryzyka,
• Finanse
wybrane przedmioty: instytucje i instrumenty rynku kapitałowego, zarządzanie portfelem inwestycji, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansowa, inwestycje alternatywne
Praca
Po tej specjalności można pracować wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności związane z modelowaniem i prognozowaniem wielkości ekonomicznych i finansowych oraz wyceną instrumentów finansowych. Potencjalni pracodawcy to zatem przede wszystkim:
• instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
• przedsiębiorstwa posiadające działy finansowe,
• organy Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto absolwenci tej specjalności wykorzystując zdobytą wiedzę dotyczącą modelowania łatwo mogą poszerzyć swoje umiejętności na dowolny obszar wymagający plano-wania, prognozowania i zarządzania ryzykiem. W szczególności będą atrakcyjnymi pracownikami dla firm:
• zajmujących się logistyką i doradztwem,
• handlujących energią elektryczną,
• wykorzystujących giełdy towarowe
Przykładowe stanowiska na, których zatrudniani są specjaliści w zakresie inżynierii finansowej to: analityk finansowy, analityk gospodarczy, menedżer zarządzający portfelem inwestycji, menedżer zarządzający ryzykiem. Absolwenci tej specjalności mogą po zdaniu wymaganych egzaminów pracować jako maklerzy i doradcy finansowi. Ze względu na wyjątkowość zestawu ich umiejętności spektrum możliwości ich zatrudnienia jest bardzo szerokie.
